• +7(912)40-40-440
  • manager@pro-znanie.ru
  • 1-005-234

Готовая работа №5 — 4. Риски в банковской деятельности


Информация о работе
ID работы:5
Тип работы:другое
Название работы:Отчет по практике ОАО "МДМ-Банк"
Объём (стр.):34
Дата выполнения:02.01.2008
Стоимость:425p

Заказать


Содержание работы
Введение
1. Краткая характеристика банка
2. Анализ деятельности банка
3. Стратегия развития банка
4. Риски в банковской деятельности
Заключение
Список использованной литературы

Демонстрация работы:

4. Риски в банковской деятельности

4.1. Кредитный риск

Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.

Управление кредитным риском основано на принципах, описанных в Положении о Кредитной политике Банка, а также в прочих внутренних нормативных документах, в том числе определяющих процедуры анализа финансово-экономического состояния должников Банка при установлении им лимитов кредитования, процедуры предоставления кредитных продуктов в рамках установленных лимитов, процедуры дальнейшего мониторинга установленных лимитов, а также процедуры мониторинга кредитного портфеля в целом.

Основными принципами кредитной политики являются:

- Предоставление кредитных продуктов должнику только в рамках лимитов, устанавливаемых Кредитным комитетом/Комитетом по контрагентам и финансовым инструментам Банка. Крупные лимиты, в зависимости от суммы, требуют одобрения Советом директоров.

- Установление лимитов либо на основании полного финансового и качественного анализа потенциального должника с обязательным независимым анализом рисков проекта Департаментом рисков, либо в рамках типовых продуктов на стандартных условиях, которые предварительно прошли независимую экспертизу Департамента рисков и были утверждены Кредитным комитетом.

- Максимизация доли обеспеченных кредитных продуктов, диверсификация кредитного портфеля, в том числе путем установления и контроля отраслевых лимитов, лимитов на связанных должников, перевод счетов и оборотов клиентов в Банк при выдаче им кредитных продуктов, короткие сроки кредитования (большая часть кредитного портфеля имеет длину до года).

- Обязательный периодический мониторинг финансово-экономического состояния должника и выполнения им условий лимита после установления лимита. Кроме того, проводится обязательный периодический (еженедельный/ежемесячный) мониторинг кредитного портфеля Банка Департаментом рисков с подготовкой отчетов по установленной форме для руководства Банка.

- Ограничение кредитных рисков при кредитовании связанных с Банком лиц: при заключении сделок с заинтересованностью и сделок с инсайдерами Банк не применяет условия кредитования, не соответствующие рыночным, и существенно отличающиеся от условий кредитования третьих лиц.

Внедрение подходов управления рисками, рекомендованных Базельским Комитетом по банковскому надзору, привело к улучшению качества кредитного портфеля и усилению мотивации подразделений к продаже продуктов с лучшим отношением риск/доход.

[демо режим — текст работы показан частично]

4.2. Страновой риск

Страновой риск (включая риск неперевода средств) - риск возникновения у кредитной организации убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента) Банк является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Основной объем кредитных рисков Банка приходится на заемщиков, эмитентов и контрагентов, основная деятельность которых осуществляется на территории России. Кредитный риск на резидентов других стран принимается только после специального анализа.

Операции привлечения и размещения денежных средств совершаются, как правило, в трех основных валютах: российский рубль, доллар США и евро. Операции привлечения/размещения в неосновных валютах предварительно согласуются с Департаментом «Казначейство», для них специально разрабатываются операции конверсии в основные валюты и хеджирования рисков.

[демо режим — текст работы показан частично]

4.3. Рыночный риск

Рыночный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов Часть операций Банка создает рыночный риск. В первую очередь это процентный риск, открытые позиции по валютам, драгоценным металлам, акциям и облигациям. Управление рыночным риском основано на принципах разнесения рисков по центрам компетенции и ограничения возможных потерь. В целях управления валютным риском Банком используется единая система учета открытых валютных позиций, торговые позиции ведутся в режиме реального времени. Учет позиций в ценных бумагах также ведется централизовано и с высокой оперативностью.

Ограничение рыночного риска производится с помощью системы лимитов устанавливаемых Комитетом по управлению активами и пассивами и Комитетом по контрагентам и финансовым инструментам. Структура лимитов поддерживается в соответствии со структурой операций Банка на финансовых рынках. Управление рыночных рисков контролирует соблюдение установленных лимитов на ежедневной основе. Ежемесячно Управление рыночных рисков выполняет стресс-анализ портфелей Банка.

4.3.1. Фондовый риск

Фондовый риск – риск потерь от неблагоприятной динамики рыночных цен на фондовые ценности торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов (специфический риск), так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты (общий риск).

Ограничение фондового риска производится путем установления лимитов вложений в фондовые инструменты с учетом их ликвидности, лимитов stop-loss по торговым портфелям, диверсификацией портфелей.

4.3.2. Валютный риск

[демо режим — текст работы показан частично]

4.4. Риск ликвидности

Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией своих финансовых обязательств.

Управление ликвидностью осуществляется на основе специально подготовленной аналитической информации в различных временных горизонтах: текущая ликвидность, краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная перспективы. При рассмотрении короткого временного горизонта анализируется информация о состоянии платежного календаря на заданный период, для более длинных сроков используется анализ структуры активов и пассивов Банка («гэп»-анализ). На основании проводимого анализа для каждого интервала определяется необходимый уровень ликвидных средств, устанавливаются состав и объемы специальных портфелей активов, которые служат запасами ликвидности.

Информация о движении ресурсов по всем операциям Банка консолидируется в программном модуле, который позволяет формировать прогнозный платежный календарь на заданный период времени, а также подробные аналитические отчеты о структуре привлечения и размещения по срочности, структуре финансовых потоков, составе портфелей ликвидных инструментов.

Ежедневный анализ данной информации позволяет Банку своевременно принимать управленческие решения, направленные на снижение рисков неплатежеспособности и потери ликвидности в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

[демо режим — текст работы показан частично]

4.5. Операционный риск

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

В соответствии с рекомендациями ЦБ РФ по организации управления операционным риском в кредитных организациях и рекомендациями Базельского Комитета по банковскому надзору по переходу на передовые методики измерения операционных рисков ОАО «МДМ-Банк» осуществляет управление операционными рисками. Приказом Председателя Правления утверждена и введена в действие Политика по управлению операционными рисками в ОАО «МДМ Банк».

Система управления операционными рисками строится на принципе распределения полномочий и обязанностей между всеми уровнями менеджмента Банка: Советом директоров, Правлением, Департаментом рисков и Руководителями структурных подразделений.

Управление операционным риском в Банке состоит из выявления, оценки, контроля, минимизации, принятия риска на Банк или отказа (прекращения операций, несущих риск) от операционного риска.

К основным элементам системы управления операционными рисками относятся:

- Выявление и мониторинг рисков отдельных продуктов, процессов и подразделений, в том числе сбор и регистрация данных об операционных убытках, которые Банк понес за отчетный период; количественная оценка операционных рисков (ключевые индикаторы риска) по отдельным направлениям деятельности Банка; качественная оценка операционных рисков сотрудниками подразделений, которая используется при отсутствии или дополнительно к количественной оценки ОР направлениям деятельности Банка; выявление новых операционных рисков по существующим продуктам и процессам; выявление операционных рисков по новым продуктам, процессам и крупным сделкам.

- Системный анализ выявленных рисков (картография).

- Принятие решения о дальнейших действиях, направленных на управление операционными, в том числе: минимизация рисков; принятие рисков; страхование рисков; отказ от проведения операций.

- Оценка общебанковского уровня риска.

Для целей управления выделяются следующие группы операционных рисков: Риски бизнес-процессов, технологические риски, риски, связанные с персоналом, риски непредвиденных ситуаций и внешних событий.

[демо режим — текст работы показан частично]

4.6. Правовые риски

Правовые риски – риски, связанные с возникновением у кредитной организации убытков вследствие влияния следующих факторов:

К внутренним факторам относятся:

- несоблюдение кредитной организацией законодательства Российской Федерации, в том числе по идентификации и изучению клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действуют клиенты), учредительных и внутренних документов кредитной организации;

- несоответствие внутренних документов кредитной организации законодательству Российской Федерации, а также неспособность кредитной организации своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства;

[демо режим — текст работы показан частично]

4.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации кредитной организации (репутационный риск) – риск возникновения у кредитной организации убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом.

Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено следующими внутренними и внешними факторами.

Несоблюдение кредитной организацией (аффилированными лицами кредитной организации, дочерними и зависимыми организациями) законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов кредитной организации, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и иными клиентами и контрагентами, отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, учредителей (участников), органов управления и (или) служащих, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора.

Неспособность кредитной организации, её аффилированных лиц эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и контрагентами и (или) служащими кредитной организации.

Недостатки в управлении банковскими рисками кредитной организации, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации. Осуществление кредитной организацией рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска, недостатки в организации системы внутреннего контроля, в том числе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров.

Возникновение у кредитной организации конфликта интересов с учредителями (участниками), клиентами и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.

Опубликование негативной информации о кредитной организации или её служащих, учредителях (участниках), членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации.

В 2007 г. Банк подтвердил репутацию устойчивого, надежного банка. Основным методом минимизации риска потери репутации можно считать своевременное и качественное исполнение банком своих обязательств перед клиентами и партнерами, строгое соблюдение законодательства и норм деловой этики.

[демо режим — текст работы показан частично]

4.8. Стратегический риск

Стратегический риск - риск возникновения у кредитной организации убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление), и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной организации, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной организации-эмитента.

Под стратегическим риском понимается риск появления у Банка убытков вследствие воздействия ряда внутренних и внешних факторов.

К внутренним факторам относятся ошибки или просчеты при определении стратегии развития Банка, обусловленные:

- неадекватной оценкой угроз деятельности Банка;

- неустойчивым обоснованием перспективных направлений деятельности, направленных на обретение Банком конкурентных преимуществ.

- неадекватная, частичная или отсутствующая поддержка управленческого характера направленная на достижение Банком поставленных стратегических целей.

К внешним факторам относится недостаточная для достижения стратегических целей Банка ресурсная поддержка, включая финансовые ресурсы, материально-техническое обеспечение, людские ресурсы.

Управление стратегическим риском подразумевает под собой удержание данного рода факторов в допустимых для Банка пределах, определенных в стратегии развития. При этом основным приоритетом является обеспечение сохранности и заданного роста активов и капитала Банка за счет сокращения (исключения) вероятности возникновения убытков.

Выявление и оценка принимаемого Банком стратегического риска осуществляется на основе комплекса параметров, количественное или качественное изменение которых означает смену характеристик деятельности Банка в том или ином направлении, а, соответственно, и появление вероятности возникновения убытков.

[демо режим — текст работы показан частично]

RSS Feed
01.01.2015
С наступившим!

01.09.2014
С началом учебного года!

30.06.2014
Поздравляем всех с удачной защитой дипломных и курсовых работ!

01.03.2014
Поздравляем с приходом весны!

31.12.2013
С Новым 2014 Годом!

19.12.2013
Конец семестра, и праздники совсем скоро! Мы снизили цены на 50% на готовые работы. С наступающими!

01.12.2012
По техническим причинам сменился номер ICQ, новый номер 617-843-004

01.09.2012
Всех поздравляем с началом учебного года!

01.07.2012
Компания Pro-Знание искренне поздравляет выпускников с успешной сдачей дипломных проектов. Удачи вам и карьерного роста!

01.01.2012
С Новым 2011 Годом! Здоровья, счастья, любви!

21.10.2011
У нас единый номер: +7(912)40-40-440 (обратный звонок). Позвоните - дождитесь сброса, и мы Вам тут же перезвоним!

01.10.2011
В тестовом режиме включен "поиск" и выложены 3000 авторских работ наших исполнителей!

25.08.2011
Сменился номер телефона нашего офиса в Тюмени. Новый номер: +7(3452)297807

01.07.2011
Компания поздравляет студентов с отличной защитой дипломных работ. Желаем солнечного лета, приятных отпусков и карьерного роста дипломированным специалистам!

01.05.2011
Поздравляем с весенними Майскими праздниками! Закажи работу в мае через сайт - получи скидку в 10%!

31.12.2010
Pro-Знание поздравляет Вас с Наступающим 2010 Годом! Ярких впечатлений и исполнения желаний!

22.12.2010
Теперь мы к Вам ближе! Будьте в контакте!


















Rambler's Top100